Сравнение DRDR.L с EIMI.L
DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DRDR.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.91%/yr vs 8.77%/yr for EIMI.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRDR.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%.
DRDR.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам DRDR.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 1.01% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -5.21% | 48.69% | 8.88% | 2.12% | 23.69% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.75% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.08% | 25.11% |
Correlation
The correlation between DRDR.L and EIMI.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between DRDR.L and EIMI.L shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DRDR.L и EIMI.L
Секторы
DRDR.L
EIMI.L
Здравоохранение
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
DRDR.L
EIMI.L
Технологии
DRDR.L
EIMI.L
Промышленность
DRDR.L
EIMI.L
Сырьевые материалы
DRDR.L
EIMI.L
Финансовые услуги
DRDR.L
EIMI.L
Потребительский защитный сектор
DRDR.L
EIMI.L
Коммуникационные услуги
DRDR.L
-
EIMI.L
Потребительский циклический сектор
DRDR.L
-
EIMI.L
Энергетика
DRDR.L
-
EIMI.L
Недвижимость
DRDR.L
-
EIMI.L
Коммунальные услуги
DRDR.L
-
EIMI.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDR.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
EIMI.L
Сравнение DRDR.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDR.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.78 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 16.25 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDR.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.83 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.53 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и EIMI.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDR.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -31.70% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.58% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -15.79% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -22.27% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -2.29% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -8.72% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.12% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 7.58% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 15.58% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 17.91% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.61% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 18.39% | +0.19% |
Сравнение комиссий DRDR.L и EIMI.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и EIMI.L
Ни DRDR.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRDR.L and EIMI.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
DRDR.L is categorized as Health & Biotech Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор