Сравнение DRDR.L с BTEE.L
DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRDR.L returned -0.91%/yr vs 5.84%/yr for BTEE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DRDR.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.
Доходность
Сравнение доходности DRDR.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRDR.L торгуется в GBp, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRDR.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 5.01%.
DRDR.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
BTEE.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 42.82%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRDR.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 1.01% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -5.21% | 48.69% | 8.88% | -6.06% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 5.01% | 23.36% | 0.03% | 0.55% | -1.41% | 0.37% | 23.80% | 20.78% | -7.80% |
Correlation
The correlation between DRDR.L and BTEE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between DRDR.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DRDR.L и BTEE.L
Секторы
DRDR.L
BTEE.L
Здравоохранение
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
DRDR.L
BTEE.L
Технологии
DRDR.L
BTEE.L
-
Промышленность
DRDR.L
BTEE.L
-
Сырьевые материалы
DRDR.L
BTEE.L
-
Финансовые услуги
DRDR.L
BTEE.L
-
Потребительский защитный сектор
DRDR.L
BTEE.L
-
Коммуникационные услуги
DRDR.L
-
BTEE.L
-
Потребительский циклический сектор
DRDR.L
-
BTEE.L
-
Энергетика
DRDR.L
-
BTEE.L
-
Недвижимость
DRDR.L
-
BTEE.L
-
Коммунальные услуги
DRDR.L
-
BTEE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRDR.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
DRDR.L
BTEE.L
Сравнение DRDR.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRDR.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 6.09 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 17.42 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRDR.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.17 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DRDR.L и BTEE.L
Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRDR.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -30.88% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -7.00% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -26.47% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.81% | -30.88% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -1.76% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -10.12% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.45% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRDR.L и BTEE.L
Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 4.79%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRDR.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 7.01% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 15.10% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 19.60% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 20.72% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 22.42% | -3.84% |
Сравнение комиссий DRDR.L и BTEE.L
DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRDR.L и BTEE.L
DRDR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRDR.L and BTEE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. Their fees differ too: 0.40% for DRDR.L and 0.35% for BTEE.L.
Подберите оптимальное распределение для DRDR.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор