PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRAY с FINY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRAY и FINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DRAY

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.35%
6 месяцев
-31.91%
С начала года
-30.00%
1 год
-43.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FINY

1 день
-0.04%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRAY и FINY


Correlation

The correlation between DRAY and FINY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST Financials ETF

Доходность на риск

DRAY vs. FINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRAY
Ранг доходности на риск DRAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAY: 44
Ранг коэф-та Мартина

FINY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRAY c FINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRAYFINYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

DRAY vs. FINY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRAY и FINY

Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки FINY в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и FINY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRAYFINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-1.85%

-56.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.19%

-0.04%

-49.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-0.10%

-32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DRAY и FINY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRAYFINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.36%

6.71%

+35.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.27%

6.71%

+35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

6.71%

+35.56%

Сравнение комиссий DRAY и FINY

DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FINY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRAY и FINY

Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что больше доходности FINY в 4.70%


Часто задаваемые вопросы


DRAY and FINY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FINY.

DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 4.70% for FINY.

They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.07% for FINY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRAY и FINY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор