Сравнение DR7E.DE с AYEW.DE
DR7E.DE (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - DR7E.DE tracks the Solactive Autonomous & Electric Vehicles while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, DR7E.DE returned 9.31%/yr vs 24.81%/yr for AYEW.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DR7E.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности DR7E.DE и AYEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DR7E.DE показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у AYEW.DE с доходностью 18.08%.
DR7E.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.59%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 43.31%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYEW.DE
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -3.51%
- 6 месяцев
- 16.95%
- С начала года
- 18.08%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DR7E.DE и AYEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DR7E.DE Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 19.81% | 15.37% | 0.76% | 23.30% | -30.28% | -2.84% |
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 18.08% | 9.71% | 33.71% | 55.81% | -29.73% | 1.86% |
Correlation
The correlation between DR7E.DE and AYEW.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between DR7E.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DR7E.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск
DR7E.DE
AYEW.DE
Сравнение DR7E.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DR7E.DE | AYEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.91 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 4.85 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DR7E.DE и AYEW.DE
Максимальная просадка DR7E.DE за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки AYEW.DE в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DR7E.DE и AYEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DR7E.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -31.30% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -14.98% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -28.96% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -7.22% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -7.68% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.92% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DR7E.DE и AYEW.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что DR7E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DR7E.DE | AYEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 7.31% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 16.50% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 21.55% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.08% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.57% | +1.82% |
Сравнение комиссий DR7E.DE и AYEW.DE
DR7E.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DR7E.DE и AYEW.DE
DR7E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEW.DE iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.26% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.82% | 0.40% | 0.65% | 0.12% |
DR7E.DE Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DR7E.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for DR7E.DE.
DR7E.DE tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DR7E.DE and 0.18% for AYEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для DR7E.DE и AYEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор