PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQEIX с SDGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DQEIX с SDGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX).

DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г.. SDGIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DQEIX и SDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DQEIX и SDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		1.89%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund		-0.94%4.63%4.86%7.80%-9.34%-1.47%8.07%8.32%-0.79%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, DQEIX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у SDGIX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции DQEIX превзошли акции SDGIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 2.30% соответственно.

DQEIX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.52%

SDGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.42%
1 год
2.13%
3 года*
4.50%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DISRXDQEIX с DIERXDQEIX с DIBRX
Часто сравнивают с SDGIX:
SDGIX с WACPXSDGIX с SCHDSDGIX с FBIIXSDGIX с GIBIXSDGIX с SDSCXSDGIX с DGLRXSDGIX с DIBRX

Сравнение комиссий DQEIX и SDGIX

DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SDGIX в 0.53%.

DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund

Доходность на риск

DQEIX vs. SDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SDGIX
Ранг доходности на риск SDGIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQEIX c SDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQEIXSDGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.71

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.00

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.89

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

3.22

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQEIX vs. SDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQEIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SDGIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQEIX и SDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQEIXSDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.71

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.53

-1.10

Корреляция

Корреляция между DQEIX и SDGIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQEIX и SDGIX

Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности SDGIX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.84%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%
SDGIX
BNY Mellon Global Fixed Income Fund		3.16%3.53%3.55%1.82%4.51%5.64%2.45%0.49%4.02%2.75%0.59%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DQEIX и SDGIX

Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки SDGIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и SDGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DQEIXSDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-14.53%

-38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-2.72%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-14.53%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.69%

-14.53%

-18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-2.28%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-1.68%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.76%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DQEIX и SDGIX

BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с BNY Mellon Global Fixed Income Fund (SDGIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DQEIXSDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

1.39%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

1.94%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

3.35%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

3.88%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

3.45%

+11.13%