PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DQEIX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DQEIX с EPSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DQEIX (BNY Mellon Global Equity Income Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DQEIX returned 10.11%/yr vs 10.38%/yr for EPSYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DQEIX charges 0.92%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.

Доходность

Сравнение доходности DQEIX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DQEIX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DQEIX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции EPSYX немного впереди с 10.38%.

DQEIX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.94%
1 год
22.48%
3 года*
14.74%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.11%

EPSYX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.83%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DQEIX и EPSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		9.54%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.97%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%

Correlation

The correlation between DQEIX and EPSYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.91

The correlation between DQEIX and EPSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DISRXDQEIX с DIBRXDQEIX с DGLRX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MKHCXEPSYX с MSOAXEPSYX с CRARXEPSYX с MGDIX

Доходность на риск

DQEIX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQEIX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DQEIXEPSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.31

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.54

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.73

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

18.72

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DQEIX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQEIX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQEIX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DQEIXEPSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.31

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.99

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DQEIX и EPSYX

Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и EPSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DQEIXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-48.92%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-7.22%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

-12.95%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-18.92%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.69%

-36.35%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.68%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-6.90%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.82%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DQEIX и EPSYX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) составляет 3.21%, в то время как у MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DQEIXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.38%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.97%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.31%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

13.08%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

14.89%

-0.27%

Сравнение комиссий DQEIX и EPSYX

DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQEIX и EPSYX

Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности EPSYX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.57%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.68%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%

Часто задаваемые вопросы

DQEIX and EPSYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSYX has higher volatility (3.38%) compared to DQEIX (3.21%). In terms of maximum drawdown, DQEIX dropped -52.75% vs EPSYX's -48.92%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DQEIX и EPSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор