PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYG.L с IDWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYG.L с IDWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) are both REIT funds from iShares - DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged) while IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYG.L returned 1.37%/yr vs 1.81%/yr for IDWP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DPYG.L charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for IDWP.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYG.L и IDWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYG.L торгуется в GBP, в то время как IDWP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYG.L показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у IDWP.L с доходностью 7.24%.

DPYG.L

1 день
0.24%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.70%
6 месяцев
7.74%
1 год
10.96%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

IDWP.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.48%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.40%
1 год
11.72%
3 года*
5.83%
5 лет*
1.81%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYG.L и IDWP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.70%7.38%2.06%9.46%-22.94%27.74%-13.64%19.27%1.57%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		7.24%1.42%1.93%3.91%-14.98%26.55%-12.19%16.61%8.22%

Correlation

The correlation between DPYG.L and IDWP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between DPYG.L and IDWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYG.L и IDWP.L

Секторы
DPYG.L
IDWP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYG.L
100.0%
IDWP.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYG.L
0.1%
IDWP.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

DPYG.L
0.0%
IDWP.L
0.0%

Сырьевые материалы

DPYG.L

-

IDWP.L

-

Коммуникационные услуги

DPYG.L

-

IDWP.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYG.L

-

IDWP.L

-

Энергетика

DPYG.L

-

IDWP.L

-

Здравоохранение

DPYG.L

-

IDWP.L

-

Промышленность

DPYG.L

-

IDWP.L

-

Технологии

DPYG.L

-

IDWP.L

-

Коммунальные услуги

DPYG.L

-

IDWP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares Developed Markets Property Yield UCITS

Часто сравнивают с DPYG.L:
DPYG.L с VNQDPYG.L с WNEW.LDPYG.L с IUKP.LDPYG.L с IWDP.LDPYG.L с HPRD.LDPYG.L с HPRO.LDPYG.L с EPRA.L
Часто сравнивают с IDWP.L:
IDWP.L с IPRP.LIDWP.L с GLRE.LIDWP.L с VNQIDWP.L с CSPX.LIDWP.L с SCHDIDWP.L с REETIDWP.L с IUSP.L

Доходность на риск

DPYG.L vs. IDWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYG.L c IDWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYG.LIDWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.96

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.41

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.39

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

4.25

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYG.L vs. IDWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYG.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDWP.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYG.L и IDWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYG.LIDWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DPYG.L и IDWP.L

Максимальная просадка DPYG.L за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки IDWP.L в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYG.L и IDWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYG.LIDWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.55%

-56.36%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.28%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-17.16%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-26.73%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.45%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-9.83%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.72%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYG.L и IDWP.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) имеют волатильность 3.43% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYG.LIDWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.57%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

12.05%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.97%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.56%

+0.87%

Сравнение комиссий DPYG.L и IDWP.L

DPYG.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDWP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYG.L и IDWP.L

Дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IDWP.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.95%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%0.00%0.00%0.00%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.01%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DPYG.L and IDWP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDWP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDWP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.

DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged), while IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.64% for DPYG.L and 0.59% for IDWP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYG.L и IDWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор