Сравнение DPYG.L с GBSP.L
DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - DPYG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged), while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYG.L returned 1.37%/yr vs 17.19%/yr for GBSP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DPYG.L charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYG.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYG.L торгуется в GBP, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYG.L показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 3.18%.
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам DPYG.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -22.94% | 27.74% | -13.64% | 19.27% | 1.57% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -5.64% |
Correlation
The correlation between DPYG.L and GBSP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYG.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
DPYG.L
GBSP.L
Сравнение DPYG.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYG.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.76 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.51 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYG.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.99 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DPYG.L и GBSP.L
Максимальная просадка DPYG.L за все время составила -42.55%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYG.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYG.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.55% | -37.30% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -17.53% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -17.53% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -22.05% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -15.96% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -17.52% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.88% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYG.L и GBSP.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) составляет 3.43%, в то время как у WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DPYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYG.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.25% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 21.79% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 24.78% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 17.29% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.56% | +1.87% |
Сравнение комиссий DPYG.L и GBSP.L
DPYG.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYG.L и GBSP.L
Дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как GBSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DPYG.L and GBSP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
DPYG.L is categorized as REIT, while GBSP.L is Precious Metals. DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged), while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.64% for DPYG.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYG.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор