Сравнение DPYE.L с SEGA.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - DPYE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while SEGA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.52%/yr vs -2.83%/yr for SEGA.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.09%/yr for SEGA.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и SEGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как SEGA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEGA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у SEGA.L с доходностью -1.67%.
DPYE.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
SEGA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам DPYE.L и SEGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 11.80% | 5.33% | 0.90% | 7.96% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | 18.22% | 2.14% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.67% | 0.36% | 1.74% | 6.98% | -18.14% | -3.98% | 4.68% | 7.91% | 0.27% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and SEGA.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.12 |
Over the past year, DPYE.L and SEGA.L have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. SEGA.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
SEGA.L
Сравнение DPYE.L c SEGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPYE.L | SEGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.30 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -0.69 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и SEGA.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки SEGA.L в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и SEGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -23.00% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -3.90% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -4.12% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -21.84% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -15.82% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -6.72% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.71% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и SEGA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | SEGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.25% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 3.72% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 4.65% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 7.01% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 6.55% | +10.72% |
Сравнение комиссий DPYE.L и SEGA.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SEGA.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и SEGA.L
DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.31% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and SEGA.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEGA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEGA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L is categorized as REIT, while SEGA.L is European Government Bonds. DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while SEGA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.09% for SEGA.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и SEGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор