PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с IDWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYE.L с IDWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) are both REIT funds from iShares - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 1.67%/yr for IDWP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for IDWP.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и IDWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как IDWP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у IDWP.L с доходностью 8.05%.

DPYE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.96%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.32%
1 год
8.86%
3 года*
6.76%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

IDWP.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.05%
6 месяцев
8.09%
1 год
8.68%
3 года*
5.68%
5 лет*
1.67%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYE.L и IDWP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		5.70%5.47%0.74%8.05%-23.49%27.34%-12.56%18.22%0.64%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		8.07%-3.76%6.79%6.09%-19.31%34.75%-16.99%23.96%7.35%

Correlation

The correlation between DPYE.L and IDWP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.88

The correlation between DPYE.L and IDWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYE.L и IDWP.L

Секторы
DPYE.L
IDWP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYE.L
100.0%
IDWP.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYE.L
0.1%
IDWP.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

DPYE.L
0.0%
IDWP.L
0.0%

Сырьевые материалы

DPYE.L

-

IDWP.L

-

Коммуникационные услуги

DPYE.L

-

IDWP.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYE.L

-

IDWP.L

-

Энергетика

DPYE.L

-

IDWP.L

-

Здравоохранение

DPYE.L

-

IDWP.L

-

Промышленность

DPYE.L

-

IDWP.L

-

Технологии

DPYE.L

-

IDWP.L

-

Коммунальные услуги

DPYE.L

-

IDWP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Developed Markets Property Yield UCITS

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L
Часто сравнивают с IDWP.L:
IDWP.L с IPRP.LIDWP.L с GLRE.LIDWP.L с VNQIDWP.L с CSPX.LIDWP.L с SCHDIDWP.L с REETIDWP.L с IUSP.L

Доходность на риск

DPYE.L vs. IDWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c IDWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LIDWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.71

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.06

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

3.28

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. IDWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDWP.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и IDWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LIDWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и IDWP.L

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки IDWP.L в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и IDWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYE.LIDWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-66.19%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.32%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-19.16%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-30.03%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-7.02%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-13.10%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.64%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и IDWP.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYE.LIDWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.18%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.11%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.14%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.34%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.85%

+0.39%

Сравнение комиссий DPYE.L и IDWP.L

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDWP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и IDWP.L

DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.01%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%3.01%

Часто задаваемые вопросы

DPYE.L and IDWP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDWP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDWP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.59% for IDWP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и IDWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор