PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с DTRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYE.L с DTRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) are both REIT funds - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DPYE.L returned 6.76%/yr vs 1.36%/yr for DTRE.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и DTRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как DTRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTRE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DTRE.L с доходностью 7.83%.

DPYE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.96%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.32%
1 год
8.86%
3 года*
6.76%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

DTRE.L

1 день
0.14%
1 месяц
-0.27%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.24%
1 год
7.16%
3 года*
1.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYE.L и DTRE.L

2026 (YTD)2025202420232022
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		5.70%5.47%0.74%8.05%-22.02%
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		7.83%-5.05%-5.12%9.46%-22.69%

Correlation

The correlation between DPYE.L and DTRE.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.79

The correlation between DPYE.L and DTRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYE.L и DTRE.L

Секторы
DPYE.L
DTRE.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYE.L
100.0%
DTRE.L
100.0%

Финансовые услуги

DPYE.L
0.1%
DTRE.L

-

Потребительский циклический сектор

DPYE.L
0.0%
DTRE.L

-

Сырьевые материалы

DPYE.L

-

DTRE.L

-

Коммуникационные услуги

DPYE.L

-

DTRE.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYE.L

-

DTRE.L

-

Энергетика

DPYE.L

-

DTRE.L

-

Здравоохранение

DPYE.L

-

DTRE.L

-

Промышленность

DPYE.L

-

DTRE.L

-

Технологии

DPYE.L

-

DTRE.L

-

Коммунальные услуги

DPYE.L

-

DTRE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L
Часто сравнивают с DTRE.L:
DTRE.L с TRET.LDTRE.L с AREG.LDTRE.L с IASP.LDTRE.L с IUSP.LDTRE.L с IWDP.LDTRE.L с EPRA.LDTRE.L с GLRA.L

Доходность на риск

DPYE.L vs. DTRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DTRE.L
Ранг доходности на риск DTRE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRE.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c DTRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LDTRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.55

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.85

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

2.22

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. DTRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа DTRE.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и DTRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LDTRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.28

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и DTRE.L

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки DTRE.L в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и DTRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYE.LDTRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-32.77%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.91%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-19.76%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-20.97%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-22.38%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.15%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и DTRE.L

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) составляет 3.37%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYE.LDTRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.97%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.12%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.69%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.48%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.48%

+0.76%

Сравнение комиссий DPYE.L и DTRE.L

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DTRE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и DTRE.L

DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM2025202420232022
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTRE.L
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist		2.61%2.74%2.42%2.20%1.17%

Часто задаваемые вопросы

DPYE.L and DTRE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTRE.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTRE.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.60% for DTRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и DTRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор