Сравнение DPDFX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции DPDFX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.60% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и GUGAX
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
DPDFX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
DPDFX
GUGAX
Сравнение DPDFX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.98 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.80 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.66 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.08 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и GUGAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и GUGAX
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и GUGAX
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -38.57% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.08% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -20.53% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -23.06% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -6.72% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -11.29% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.84% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и GUGAX
Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.00% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.84% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.03% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.57% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 5.44% | -0.42% |