Сравнение DPDFX с DEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).
DPDFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DPDFX и DEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPDFX и DEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | -0.78% | 7.39% | 1.91% | 6.05% | -13.93% | 1.64% | 10.96% | 11.98% | -1.98% | 5.34% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DPDFX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции DPDFX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 2.72% против 14.48% соответственно.
DPDFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.72%
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPDFX и DEMIX
DPDFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.
Доходность на риск
DPDFX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск
DPDFX
DEMIX
Сравнение DPDFX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPDFX | DEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.23 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.37 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.84 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 19.15 | -14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPDFX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.23 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.45 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между DPDFX и DEMIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPDFX и DEMIX
Дивидендная доходность DPDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPDFX Delaware Diversified Income Fund | 4.04% | 4.34% | 4.01% | 3.57% | 3.52% | 5.95% | 3.15% | 4.28% | 4.10% | 3.70% | 3.19% | 3.55% |
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DPDFX и DEMIX
Максимальная просадка DPDFX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPDFX и DEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPDFX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -63.15% | +44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -20.32% | +17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -43.95% | +25.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -46.29% | +27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -18.94% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -18.54% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 5.14% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPDFX и DEMIX
Текущая волатильность для Delaware Diversified Income Fund (DPDFX) составляет 1.54%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что DPDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPDFX | DEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 19.21% | -17.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 28.39% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 33.29% | -28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 23.11% | -17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 21.94% | -16.92% |