PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXLX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOXLX с VTILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

DOXLX - это активно управляемый фонд от Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DOXLX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOXLX и VTILX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		-0.19%11.60%0.63%12.48%0.43%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.41%2.96%3.91%8.85%-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, DOXLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VTILX с доходностью -0.41%.

DOXLX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.91%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTILX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.48%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с PSDMDOXLX с DODFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODLX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий DOXLX и VTILX

DOXLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

DOXLX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXLX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXLXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.89

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.25

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.95

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

3.95

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXLX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXLX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXLX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXLXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.89

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.06

+1.08

Корреляция

Корреляция между DOXLX и VTILX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXLX и VTILX

Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VTILX в 4.11%

TTM20252024202320222021
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.17%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.11%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DOXLX и VTILX

Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

DOXLXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-15.85%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-2.90%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.25%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-6.04%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.69%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXLX и VTILX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOXLXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.47%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.03%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.05%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

4.39%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

4.37%

+1.12%