PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOXLX с JIGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOXLX с JIGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) and JIGDX (John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 3 years, DOXLX returned 6.94%/yr vs 4.74%/yr for JIGDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DOXLX charges 0.37%/yr vs 0.85%/yr for JIGDX.

Доходность

Сравнение доходности DOXLX и JIGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOXLX показывает доходность 0.98%, а JIGDX немного выше – 1.00%.

DOXLX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.39%
3 года*
6.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIGDX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.00%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.60%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOXLX и JIGDX

2026 (YTD)2025202420232022
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.98%11.60%0.63%12.48%0.43%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		1.00%8.33%0.42%8.15%0.61%

Correlation

The correlation between DOXLX and JIGDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.81

The correlation between DOXLX and JIGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Global Bond Fund

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODIXDOXLX с DODLXDOXLX с DODFXDOXLX с DODGXDOXLX с DOXFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODBX
Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с JFIVXJIGDX с PYGSXJIGDX с DFSHXJIGDX с SPYJIGDX с UDBPXJIGDX с PRSNXJIGDX с JCCIX

Доходность на риск

DOXLX vs. JIGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOXLX c JIGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOXLXJIGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.56

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.34

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.46

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

6.77

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOXLX vs. JIGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOXLX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIGDX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXLX и JIGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOXLXJIGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.57

+0.57

Просадки

Сравнение просадок DOXLX и JIGDX

Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки JIGDX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и JIGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOXLXJIGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-20.55%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-2.63%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-5.19%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.64%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-4.31%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.96%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DOXLX и JIGDX

Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) имеют волатильность 1.70% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOXLXJIGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.68%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

3.07%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.15%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

5.08%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.98%

+0.50%

Сравнение комиссий DOXLX и JIGDX

DOXLX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JIGDX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOXLX и JIGDX

Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности JIGDX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.12%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.59%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DOXLX and JIGDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXLX has higher volatility (1.70%) compared to JIGDX (1.68%). In terms of maximum drawdown, DOXLX dropped -8.14% vs JIGDX's -20.55%.

DOXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOXLX и JIGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор