Сравнение DOXLX с DGFFX

С начала года, DOXLX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DOXLX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOXLX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGFFX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOXLX и DGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DOXLX и DGFFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DOXLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%

Максимальная просадка DOXLX за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXLX и DGFFX.

Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что DOXLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.