PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с EPMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DON is passively managed, while EPMV is actively managed. Over the past year, DON returned 14.24% vs 29.98% for EPMV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности DON и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 18.43%.

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

EPMV

1 день
0.14%
1 месяц
6.82%
С начала года
18.43%
6 месяцев
19.33%
1 год
29.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и EPMV

2026 (YTD)2025
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%8.90%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.43%13.68%

Correlation

The correlation between DON and EPMV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.89

The correlation between DON and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и EPMV

Секторы
DON
EPMV

Финансовые услуги

21.1%
18.1%

Промышленность

17.1%
21.7%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.2%

Недвижимость

9.3%
6.4%

Энергетика

7.9%
5.0%

Коммунальные услуги

6.9%
3.0%

Сырьевые материалы

6.4%
6.7%

Технологии

4.5%
18.7%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.4%

Здравоохранение

2.4%
6.7%

Финансовые услуги

DON
21.1%
EPMV
18.1%

Промышленность

DON
17.1%
EPMV
21.7%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
EPMV
12.2%

Недвижимость

DON
9.3%
EPMV
6.4%

Энергетика

DON
7.9%
EPMV
5.0%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
EPMV
3.0%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
EPMV
6.7%

Технологии

DON
4.5%
EPMV
18.7%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
EPMV

-

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
EPMV
1.4%

Здравоохранение

DON
2.4%
EPMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с HWSM

Доходность на риск

DON vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.99

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.92

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.43

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

11.30

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа EPMV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.99

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.05

-1.63

Просадки

Сравнение просадок DON и EPMV

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-8.78%

-53.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.78%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-1.78%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и EPMV

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 3.06%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.29%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.33%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.19%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.48%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.48%

+4.78%

Сравнение комиссий DON и EPMV

DON берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и EPMV

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности EPMV в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DON and EPMV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.29%) compared to DON (3.06%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EPMV leads with 29.98% vs 14.24% for DON. On fees, DON is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DON has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 29.98% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DON is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.25% for EPMV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Harbor. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.88% for EPMV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор