PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODEX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODEX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DODEX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODEX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		5.97%38.64%7.47%13.37%-14.91%-7.15%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DODEX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DODEX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.10%
1 год
37.89%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DODEX и FQEMX

DODEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DODEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODEXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

3.07

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.44

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.55

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

3.47

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

13.65

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODEX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODEX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODEXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.07

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Корреляция

Корреляция между DODEX и FQEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODEX и FQEMX

Дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.67%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DODEX и FQEMX

Максимальная просадка DODEX за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODEX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODEXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-34.46%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-18.93%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-16.40%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-11.08%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.81%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DODEX и FQEMX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) составляет 7.57%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DODEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODEXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

14.20%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

20.17%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

24.14%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

19.73%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.73%

-2.99%