Сравнение DOCG.L с GNOG.L
DOCG.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Legal & General and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DOCG.L returned 4.33%/yr vs -1.86%/yr for GNOG.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DOCG.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for GNOG.L.
Доходность
Сравнение доходности DOCG.L и GNOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DOCG.L торгуется в GBp, в то время как GNOG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNOG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DOCG.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GNOG.L с доходностью 12.27%.
DOCG.L
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- —
GNOG.L
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCG.L и GNOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCG.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.55% | 16.50% | 3.57% | -6.64% | -25.94% | -8.49% |
GNOG.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | 12.27% | 12.03% | -16.98% | -11.35% | -29.74% | -10.30% |
Correlation
The correlation between DOCG.L and GNOG.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between DOCG.L and GNOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DOCG.L и GNOG.L
Секторы
DOCG.L
GNOG.L
Здравоохранение
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
DOCG.L
GNOG.L
Технологии
DOCG.L
GNOG.L
Сырьевые материалы
DOCG.L
-
GNOG.L
-
Коммуникационные услуги
DOCG.L
-
GNOG.L
-
Потребительский циклический сектор
DOCG.L
-
GNOG.L
-
Потребительский защитный сектор
DOCG.L
-
GNOG.L
-
Энергетика
DOCG.L
-
GNOG.L
-
Финансовые услуги
DOCG.L
-
GNOG.L
-
Промышленность
DOCG.L
-
GNOG.L
-
Недвижимость
DOCG.L
-
GNOG.L
-
Коммунальные услуги
DOCG.L
-
GNOG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCG.L vs. GNOG.L — Ранг доходности на риск
DOCG.L
GNOG.L
Сравнение DOCG.L c GNOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCG.L | GNOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.44 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 8.72 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCG.L | GNOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.16 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.36 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DOCG.L и GNOG.L
Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что меньше максимальной просадки GNOG.L в -67.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и GNOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCG.L | GNOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -67.50% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -17.16% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -47.97% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -41.78% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.11% | -44.20% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 6.79% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCG.L и GNOG.L
Текущая волатильность для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) составляет 6.96%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCG.L | GNOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.97% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 19.73% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 27.38% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 31.21% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 31.21% | -7.76% |
Сравнение комиссий DOCG.L и GNOG.L
DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GNOG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCG.L и GNOG.L
Ни DOCG.L, ни GNOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DOCG.L and GNOG.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOCG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOCG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.49% for DOCG.L and 0.50% for GNOG.L.
Подберите оптимальное распределение для DOCG.L и GNOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор