PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOCG.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DOCG.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, DOCG.L returned -2.78%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DOCG.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности DOCG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCG.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

DOCG.L

1 день
5.29%
1 месяц
7.84%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.55%
1 год
32.51%
3 года*
4.33%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCG.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOCG.L
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF		0.55%16.50%3.57%-6.64%-25.94%1.46%63.33%0.69%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-4.81%

Correlation

The correlation between DOCG.L and BCOG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г.

0.05

The correlation between DOCG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DOCG.L и BCOG.L

Секторы
DOCG.L
BCOG.L

Здравоохранение

98.0%

-

Технологии

2.0%
5.6%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DOCG.L
98.0%
BCOG.L

-

Технологии

DOCG.L
2.0%
BCOG.L
5.6%

Сырьевые материалы

DOCG.L

-

BCOG.L
35.8%

Коммуникационные услуги

DOCG.L

-

BCOG.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

DOCG.L

-

BCOG.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

DOCG.L

-

BCOG.L
9.7%

Энергетика

DOCG.L

-

BCOG.L

-

Финансовые услуги

DOCG.L

-

BCOG.L
17.8%

Промышленность

DOCG.L

-

BCOG.L

-

Недвижимость

DOCG.L

-

BCOG.L
5.8%

Коммунальные услуги

DOCG.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с DOCG.L:
DOCG.L с DRDR.LDOCG.L с VBRDOCG.L с ROBG.LDOCG.L с BIOG.LDOCG.L с SWDA.LDOCG.L с WHCE.LDOCG.L с HLTW.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

DOCG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCG.L
Ранг доходности на риск DOCG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCG.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.05

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.56

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.43

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

10.23

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCG.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.74

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DOCG.L и BCOG.L

Максимальная просадка DOCG.L за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-28.15%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-8.57%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-14.48%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.65%

-27.76%

-21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-5.16%

-22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.11%

-11.67%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

3.72%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCG.L и BCOG.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DOCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.06%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

15.89%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

18.51%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

16.89%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

15.71%

+7.74%

Сравнение комиссий DOCG.L и BCOG.L

DOCG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCG.L и BCOG.L

Ни DOCG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DOCG.L and BCOG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for DOCG.L.

DOCG.L is categorized as Health & Biotech Equities, while BCOG.L is Commodities. DOCG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for DOCG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор