Сравнение DNERY с NNE
DNERY (Downer EDI Limited) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DNERY in Engineering & Construction, NNE in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, DNERY returned 6.90% vs -44.28% for NNE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DNERY и NNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNERY показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у NNE с доходностью -17.24%.
DNERY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNE
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -27.38%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -30.26%
- 1 год
- -44.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNERY и NNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DNERY Downer EDI Limited | 6.94% | -1.81% | 50.52% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -17.24% | -3.55% | 591.53% |
Correlation
The correlation between DNERY and NNE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | -0.08 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNERY vs. NNE — Ранг доходности на риск
DNERY
NNE
Сравнение DNERY c NNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Downer EDI Limited (DNERY) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNERY | NNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.67 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -1.05 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNERY и NNE
Максимальная просадка DNERY за все время составила -11.36%, что меньше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNERY и NNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNERY | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.36% | -77.68% | +66.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -66.45% | +62.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.91% | +64.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -36.54% | +32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 42.42% | -40.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNERY и NNE
Текущая волатильность для Downer EDI Limited (DNERY) составляет 0.00%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 33.84%. Это указывает на то, что DNERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNERY | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 33.84% | -33.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 69.95% | -60.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 97.85% | -78.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 150.84% | -124.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 150.84% | -124.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNERY и NNE
Дивидендная доходность DNERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как NNE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DNERY Downer EDI Limited | 4.78% | 2.49% | 2.95% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNERY и NNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Downer EDI Limited и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNERY and NNE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (33.84%) compared to DNERY (0.00%). In terms of maximum drawdown, DNERY dropped -11.36% vs NNE's -77.68%.
DNERY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNERY и NNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор