PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNERY с NNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNERY с NNE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DNERY (Downer EDI Limited) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DNERY in Engineering & Construction, NNE in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, DNERY returned 6.90% vs -17.13% for NNE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DNERY и NNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Downer EDI Limited (DNERY) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNERY показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у NNE с доходностью -1.87%.

DNERY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.94%
1 год
6.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NNE

1 день
-9.94%
1 месяц
-18.95%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-34.12%
1 год
-17.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNERY и NNE

2026 (YTD)20252024
DNERY
Downer EDI Limited		6.94%-1.81%50.52%
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		-1.87%-3.55%379.67%

Correlation

The correlation between DNERY and NNE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

-0.08

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Downer EDI Limited

NANO Nuclear Energy Inc.

Часто сравнивают с NNE:
NNE с OKLONNE с SMRNNE с CEGNNE с APANNE с MAGXNNE с AXPNNE с SOUN

Доходность на риск

DNERY vs. NNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNERY
Ранг доходности на риск DNERY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNERY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNERY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNERY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNERY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNERY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NNE
Ранг доходности на риск NNE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNERY c NNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Downer EDI Limited (DNERY) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNERYNNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.17

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.46

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.26

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

-0.43

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNERY vs. NNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNERY на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа NNE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNERY и NNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNERYNNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DNERY и NNE

Максимальная просадка DNERY за все время составила -11.36%, что меньше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNERY и NNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNERYNNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.36%

-77.68%

+66.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-66.45%

+62.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-58.40%

+58.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-36.04%

+31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

40.29%

-38.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DNERY и NNE

Текущая волатильность для Downer EDI Limited (DNERY) составляет 0.00%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 30.15%. Это указывает на то, что DNERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNERYNNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

30.15%

-30.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

68.00%

-58.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

98.71%

-79.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

148.69%

-121.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

148.69%

-121.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNERY и NNE

Дивидендная доходность DNERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как NNE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DNERY
Downer EDI Limited		4.78%2.49%2.95%
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNERY и NNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Downer EDI Limited и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00October2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
(DNERY) Общая выручка
(NNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DNERY and NNE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNE has higher volatility (30.15%) compared to DNERY (0.00%). In terms of maximum drawdown, DNERY dropped -11.36% vs NNE's -77.68%.

DNERY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNERY и NNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор