Сравнение DMX с XAGG
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DMX и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
DMX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.45% | 1.11% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between DMX and XAGG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. XAGG — Ранг доходности на риск
DMX
XAGG
Сравнение DMX c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.94 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и XAGG
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -2.88% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.37% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.57% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 3.47% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.47% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.47% | -0.33% |
Сравнение комиссий DMX и XAGG
И DMX, и XAGG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и XAGG
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.90% | 5.96% | 0.42% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and XAGG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMX and XAGG have the same expense ratio: 0.50% per year.
DMX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: DoubleLine and Eaton Vance.
Подберите оптимальное распределение для DMX и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор