Сравнение DMX с DSCO
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) are both exchange-traded funds - DMX is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine, while DSCO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DMX и DSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и DSCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.68% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between DMX and DSCO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. DSCO — Ранг доходности на риск
DMX
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DMX c DSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMX | DSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMX и DSCO
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки DSCO в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и DSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -1.64% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.18% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.59% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и DSCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | DSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 2.43% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.43% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.43% | +0.64% |
Сравнение комиссий DMX и DSCO
И DMX, и DSCO имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и DSCO
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности DSCO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.86% | 5.96% | 0.42% |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and DSCO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMX and DSCO have the same expense ratio: 0.50% per year.
DMX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.26% for DSCO.
DMX is categorized as Multisector Bonds, while DSCO is Mortgage Backed Securities.
Подберите оптимальное распределение для DMX и DSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор