PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMTFX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMTFX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DMTFX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMTFX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		-0.80%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%0.41%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DMTFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

DMTFX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.04%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.49%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax Free USA Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с DMTFX:
DMTFX с DEMIXDMTFX с TFCYXDMTFX с DMREXDMTFX с FHMIXDMTFX с DDVIXDMTFX с DEVLXDMTFX с CXHYX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с BCITXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий DMTFX и FGNSX

DMTFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

DMTFX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMTFX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMTFXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.64

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.92

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.07

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

2.74

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMTFX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMTFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMTFX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMTFXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.98

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.06

-0.10

Корреляция

Корреляция между DMTFX и FGNSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMTFX и FGNSX

Дивидендная доходность DMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		4.40%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMTFX и FGNSX

Максимальная просадка DMTFX за все время составила -21.92%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMTFX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMTFXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.92%

-2.35%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-2.35%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-2.35%

-19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.50%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-0.25%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.92%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DMTFX и FGNSX

Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMTFXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.23%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.66%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

3.85%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

2.04%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

1.66%

+4.31%