PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMSFX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMSFX с WRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

DMSFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DMSFX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMSFX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		-1.62%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%4.40%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, DMSFX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 9.08%.

DMSFX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.38%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DLCFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DIEFXDMSFX с DCFFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DSMFX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX

Сравнение комиссий DMSFX и WRPIX

DMSFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

DMSFX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMSFX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMSFXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.46

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.90

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.41

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

2.89

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMSFX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMSFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа WRPIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMSFX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMSFXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.46

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.40

+0.45

Корреляция

Корреляция между DMSFX и WRPIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMSFX и WRPIX

Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности WRPIX в 6.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.81%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMSFX и WRPIX

Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, примерно равная максимальной просадке WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMSFXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.11%

-21.67%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-8.19%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-8.72%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

0.00%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-7.49%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.00%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DMSFX и WRPIX

Текущая волатильность для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) составляет 0.67%, в то время как у Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что DMSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMSFXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.64%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

5.68%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

8.26%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

7.11%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

7.12%

-2.05%