PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DML.TO с XETM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DML.TO с XETM.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DML.TO (Denison Mines Corp.) is a stock, while XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Over the past year, DML.TO returned 105.19% vs 132.04% for XETM.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DML.TO и XETM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Denison Mines Corp. (DML.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DML.TO показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у XETM.TO с доходностью 27.20%.

DML.TO

1 день
-6.14%
1 месяц
-7.24%
С начала года
30.22%
6 месяцев
26.06%
1 год
105.19%
3 года*
44.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
21.61%

XETM.TO

1 день
-4.12%
1 месяц
14.61%
С начала года
27.20%
6 месяцев
37.88%
1 год
132.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DML.TO и XETM.TO

2026 (YTD)202520242023
DML.TO
Denison Mines Corp.		30.22%39.46%12.50%16.00%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		27.20%74.97%5.16%-2.24%

Correlation

The correlation between DML.TO and XETM.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.33

The correlation between DML.TO and XETM.TO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Часто сравнивают с DML.TO:
DML.TO с NXE.TODML.TO с CCO.TODML.TO с EFR.TODML.TO с NXEDML.TO с UECDML.TO с URGDML.TO с FLR
Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV

Доходность на риск

DML.TO vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DML.TO
Ранг доходности на риск DML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DML.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DML.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DML.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DML.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DML.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DML.TO c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DML.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DML.TOXETM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.35

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.62

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.29

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

18.31

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DML.TO vs. XETM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DML.TO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа XETM.TO равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DML.TO и XETM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DML.TOXETM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.35

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.01

-0.94

Просадки

Сравнение просадок DML.TO и XETM.TO

Максимальная просадка DML.TO за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки XETM.TO в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DML.TO и XETM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DML.TOXETM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-33.71%

-64.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-25.13%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.31%

-4.12%

-61.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.69%

-8.19%

-65.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

7.24%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DML.TO и XETM.TO

Denison Mines Corp. (DML.TO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что DML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XETM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DML.TOXETM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

13.89%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.18%

31.22%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.74%

39.67%

+21.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.20%

35.24%

+24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.48%

35.24%

+27.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DML.TO и XETM.TO

DML.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023
DML.TO
Denison Mines Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.52%0.66%0.69%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DML.TO and XETM.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DML.TO и XETM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор