PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с XEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMEC.TO с XEN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) and XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) are both Canada Equities funds - DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR) while XEN.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past year, DMEC.TO returned 36.89% vs 35.69% for XEN.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DMEC.TO charges 0.05%/yr vs 0.55%/yr for XEN.TO.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и XEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у XEN.TO с доходностью 10.45%.

DMEC.TO

1 день
1.14%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.98%
6 месяцев
13.32%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.07%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.76%
1 год
35.69%
3 года*
23.12%
5 лет*
15.45%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и XEN.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		11.98%31.87%16.56%
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		10.45%34.17%12.36%

Correlation

The correlation between DMEC.TO and XEN.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between DMEC.TO and XEN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

iShares Jantzi Social Index ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с VCE.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с FCCQ.TO
Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с XIC.TOXEN.TO с ^GSPC

Доходность на риск

DMEC.TO vs. XEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c XEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOXEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.91

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.87

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.54

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.19

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.15

18.92

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. XEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEN.TO равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и XEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOXEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.44

+1.81

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и XEN.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки XEN.TO в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и XEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMEC.TOXEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-49.69%

+37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.55%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-7.65%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.89%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и XEN.TO

Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMEC.TOXEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.53%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.88%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.31%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.91%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

15.07%

-2.09%

Сравнение комиссий DMEC.TO и XEN.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XEN.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и XEN.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XEN.TO в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		1.89%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.67%1.83%2.29%2.46%2.60%1.73%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DMEC.TO and XEN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.

DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR), while XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: Desjardins and iShares. Their fees differ too: 0.05% for DMEC.TO and 0.55% for XEN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMEC.TO и XEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор