Сравнение DMEC.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
DMEC.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMEC.TO и XEI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMEC.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 3.74% | 31.87% | 16.56% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 13.91% | 23.32% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DMEC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.91%.
DMEC.TO
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEI.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMEC.TO и XEI.TO
DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMEC.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
DMEC.TO
XEI.TO
Сравнение DMEC.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMEC.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 3.57 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 4.30 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.81 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.80 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.94 | 22.22 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMEC.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.57 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.63 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между DMEC.TO и XEI.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMEC.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XEI.TO в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 2.04% | 1.78% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.89% | 4.39% | 5.45% | 4.98% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.42% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок DMEC.TO и XEI.TO
Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и XEI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMEC.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -45.52% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -9.85% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | 0.00% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -5.14% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.68% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMEC.TO и XEI.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMEC.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 2.68% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 5.90% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 10.30% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 11.24% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 16.02% | -2.94% |