PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMEC.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).

DMEC.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMEC.TO - это пассивный фонд от Desjardins, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		3.74%31.87%16.56%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		6.41%13.45%17.58%

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 6.41%.

DMEC.TO

1 день
2.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDZ.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-1.85%
С начала года
6.41%
6 месяцев
4.89%
1 год
20.54%
3 года*
14.29%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с XIU.TODMEC.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий DMEC.TO и CDZ.TO

DMEC.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

DMEC.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMEC.TOCDZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.93

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.42

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.50

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.94

12.34

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMEC.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDZ.TO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и CDZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMEC.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.50

+1.58

Корреляция

Корреляция между DMEC.TO и CDZ.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и CDZ.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		2.04%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.32%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и CDZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMEC.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-49.33%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.52%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.03%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-6.19%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.73%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и CDZ.TO

Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMEC.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.30%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

7.17%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

10.68%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

10.84%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

14.66%

-1.58%