PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с OCTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с OCTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT).

DMAR и OCTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. OCTT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и OCTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и OCTT

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF		-2.74%13.86%11.87%20.92%-7.10%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у OCTT с доходностью -2.74%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

OCTT

1 день
1.95%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.00%
1 год
13.33%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с OCTT:
OCTT с APRTOCTT с NVBTOCTT с OCTWOCTT с AUGTOCTT с APRDOCTT с CAOSOCTT с AAPR

Сравнение комиссий DMAR и OCTT

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OCTT в 0.74%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
OCTT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF

Доходность на риск

DMAR vs. OCTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OCTT
Ранг доходности на риск OCTT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c OCTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAROCTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.09

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.65

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.62

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

8.45

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. OCTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа OCTT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и OCTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAROCTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.98

+0.06

Корреляция

Корреляция между DMAR и OCTT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и OCTT

Ни DMAR, ни OCTT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и OCTT

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки OCTT в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и OCTT.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAROCTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-13.49%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.70%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-13.49%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.98%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.08%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.67%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и OCTT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAROCTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.74%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

6.30%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

12.68%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

10.38%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

10.30%

-3.26%