PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с SIFAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 21.76%/yr vs 6.67%/yr for SIFAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.

Доходность

Сравнение доходности DMA и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 5.68%.

DMA

1 день
-0.82%
1 месяц
4.21%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-2.46%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFAX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.79%
С начала года
5.68%
6 месяцев
5.82%
1 год
9.25%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.36%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и SIFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-11.61%16.89%41.06%-3.81%-37.55%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		5.68%7.82%4.08%-1.74%6.68%

Correlation

The correlation between DMA and SIFAX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.07

The correlation between DMA and SIFAX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с HEQDMA с SCDDMA с PUDZXDMA с DSM
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с TSAIXSIFAX с VOOSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX

Доходность на риск

DMA vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMASIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.56

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.26

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.04

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

9.03

-9.40

DMA vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMA и SIFAX

Максимальная просадка DMA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и SIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMASIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-23.62%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-4.24%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-4.24%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-4.01%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.66%

-8.53%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

1.01%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и SIFAX

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMASIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

1.62%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

4.76%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

5.55%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

5.62%

+21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

5.23%

+22.00%

Сравнение комиссий DMA и SIFAX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и SIFAX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%, что больше доходности SIFAX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		16.74%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.31%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DMA and SIFAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (8.23%) compared to SIFAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -53.24% vs SIFAX's -23.62%.

SIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и SIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор