PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с SIFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 7.60%/yr for SIFAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.

Доходность

Сравнение доходности DMA и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.33%.

DMA

1 день
-0.65%
1 месяц
3.09%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-0.01%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFAX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.33%
6 месяцев
7.95%
1 год
12.84%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и SIFAX

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-9.21%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.33%7.82%4.08%-1.74%7.06%

Correlation

The correlation between DMA and SIFAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.07

The correlation between DMA and SIFAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с SCDDMA с HEQDMA с CFIHXDMA с PUDZX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с TSAIXSIFAX с VOOSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX

Доходность на риск

DMA vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMASIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.36

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.42

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

5.29

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

16.74

-16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMASIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.36

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DMA и SIFAX

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и SIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMASIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-23.62%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-2.41%

-15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-3.57%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-1.61%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-8.55%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

0.76%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и SIFAX

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMASIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.16%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

4.70%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

5.41%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

5.60%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

5.22%

+19.07%

Сравнение комиссий DMA и SIFAX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и SIFAX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности SIFAX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		15.66%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.20%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DMA and SIFAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (7.04%) compared to SIFAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs SIFAX's -23.62%.

SIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и SIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор