PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с FBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с FBCKX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and FBCKX (Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, DMA returned -0.68% vs 44.43% for FBCKX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.61%/yr for FBCKX.

Доходность

Сравнение доходности DMA и FBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у FBCKX с доходностью 19.08%.

DMA

1 день
-0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
-10.31%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-0.68%
3 года*
22.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCKX

1 день
2.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
19.08%
6 месяцев
18.68%
1 год
44.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и FBCKX

2026 (YTD)20252024
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-10.31%16.89%1.13%
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		19.08%19.99%7.26%

Correlation

The correlation between DMA and FBCKX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с HEQDMA с SCDDMA с PUDZXDMA с DSM
Часто сравнивают с FBCKX:
FBCKX с HFROFBCKX с HRNOXFBCKX с CMMVXFBCKX с FCNTXFBCKX с CMNVXFBCKX с FCSRXFBCKX с FSPSX

Доходность на риск

DMA vs. FBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
FBCKX
Ранг доходности на риск FBCKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCKX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c FBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAFBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.35

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.04

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.48

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

14.37

-14.47

DMA vs. FBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FBCKX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и FBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMA и FBCKX

Максимальная просадка DMA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FBCKX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и FBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAFBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-27.06%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-12.63%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.35%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-3.99%

-21.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

3.05%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и FBCKX

Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) имеют волатильность 8.19% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAFBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

7.86%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

14.72%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

18.71%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

24.23%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

24.23%

+3.02%

Сравнение комиссий DMA и FBCKX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBCKX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и FBCKX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности FBCKX в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		16.49%9.42%3.83%5.22%10.14%
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		1.60%1.90%2.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMA and FBCKX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (8.19%) compared to FBCKX (7.86%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -53.24% vs FBCKX's -27.06%.

FBCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и FBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор