PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с DBELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с DBELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и DBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и DBELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%5.14%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у DBELX с доходностью -3.02%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с ELDDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с BILDXDBELX с DBLSX

Сравнение комиссий DLY и DBELX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии DBELX в 0.90%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

DLY vs. DBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c DBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYDBELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.87

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

2.51

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.81

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

8.22

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. DBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DBELX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и DBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYDBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.87

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.19

-0.03

Корреляция

Корреляция между DLY и DBELX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и DBELX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности DBELX в 4.02%

TTM2025202420232022202120202019
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DLY и DBELX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки DBELX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и DBELX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYDBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-21.95%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.99%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-19.87%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.99%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-7.33%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.53%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и DBELX

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYDBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.96%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

5.24%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

6.64%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

6.98%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

7.39%

+7.80%