PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с CBLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с CBLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и CBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и CBLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-2.15%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		0.35%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.

DLY

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-5.33%
3 года*
9.55%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.95%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SWVXXCBLDX с SEIXCBLDX с FFRHX

Сравнение комиссий DLY и CBLDX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии CBLDX в 0.88%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Доходность на риск

DLY vs. CBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c CBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYCBLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

3.43

-3.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

4.92

-5.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

2.03

-1.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

5.34

-5.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

23.86

-25.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. CBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CBLDX равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и CBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYCBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

3.43

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

3.25

-3.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.54

-2.37

Корреляция

Корреляция между DLY и CBLDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и CBLDX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности CBLDX в 6.27%

TTM20252024202320222021202020192018
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.08%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.27%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DLY и CBLDX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и CBLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYCBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-8.15%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-0.93%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-1.88%

-26.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-0.73%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-0.31%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

0.21%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и CBLDX

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYCBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.65%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

1.11%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

1.45%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

1.57%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

1.83%

+13.36%