Сравнение DLTNX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
DLTNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DLTNX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLTNX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | -0.47% | 7.66% | 2.94% | 4.96% | -12.77% | -0.01% | 3.87% | 5.74% | 1.50% | 3.44% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DLTNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLTNX имеют среднегодовую доходность 1.55%, а акции GUGAX немного впереди с 1.60%.
DLTNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.55%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLTNX и GUGAX
DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
DLTNX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
DLTNX
GUGAX
Сравнение DLTNX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTNX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.95 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.76 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.51 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTNX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.08 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между DLTNX и GUGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTNX и GUGAX
Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | 4.21% | 4.62% | 4.77% | 4.11% | 3.59% | 2.87% | 3.13% | 3.49% | 3.48% | 3.40% | 3.47% | 3.85% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DLTNX и GUGAX
Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLTNX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -38.57% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.08% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -20.53% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -23.06% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -6.72% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -11.29% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.84% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTNX и GUGAX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLTNX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.00% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.82% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.02% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.57% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 5.44% | -1.11% |