Сравнение DLTM.L с CSP1.L
DLTM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DLTM.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLTM.L returned 7.49%/yr vs 15.23%/yr for CSP1.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DLTM.L charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности DLTM.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DLTM.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLTM.L показывает доходность 9.93%, а CSP1.L немного выше – 10.28%. За последние 10 лет акции DLTM.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 7.49% против 15.23% соответственно.
DLTM.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 7.49%
CSP1.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам DLTM.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 9.93% | 54.43% | -26.89% | 33.42% | 7.99% | -9.75% | -11.20% | 12.80% | -5.26% | 21.02% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.28% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between DLTM.L and CSP1.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLTM.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
DLTM.L
CSP1.L
Сравнение DLTM.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTM.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.20 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 13.82 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.48 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.94 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.00 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DLTM.L и CSP1.L
Максимальная просадка DLTM.L за все время составила -64.38%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTM.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLTM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.38% | -33.51% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -8.68% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.83% | -18.69% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -25.16% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.87% | -33.51% | -21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -0.55% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.86% | -3.87% | -25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.01% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTM.L и CSP1.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (DLTM.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что DLTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLTM.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 2.58% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 7.99% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 11.21% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 15.68% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 16.12% | +10.45% |
Сравнение комиссий DLTM.L и CSP1.L
DLTM.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTM.L и CSP1.L
Дивидендная доходность DLTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLTM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 3.50% | 3.54% | 5.77% | 4.23% | 6.82% | 3.20% | 1.66% | 2.31% | 2.17% | 1.47% | 1.44% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
DLTM.L and CSP1.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for DLTM.L.
DLTM.L is categorized as Latin America Equities, while CSP1.L is S&P 500. DLTM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.74% for DLTM.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для DLTM.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор