Сравнение DLNV с ZAPR
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. DLNV is passively managed, while ZAPR is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.65%.
DLNV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам DLNV и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 6.16% | 1.88% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.65% | 1.04% |
Correlation
The correlation between DLNV and ZAPR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DLNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZAPR
Сравнение DLNV c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 67.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNV и ZAPR
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -1.72% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.09% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 1.46% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 2.44% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 2.44% | +4.40% |
Сравнение комиссий DLNV и ZAPR
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и ZAPR
Ни DLNV, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLNV and ZAPR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
DLNV and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор