Сравнение DLLL с OOQB
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. DLLL is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, DLLL returned 850.63% vs -27.35% for OOQB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLLL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -19.56% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between DLLL and OOQB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
DLLL
OOQB
Сравнение DLLL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLLL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.94 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.02 | -0.51 | +15.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.34 | -0.91 | +32.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLLL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65 | -0.53 | +7.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | -0.41 | +3.56 |
Просадки
Сравнение просадок DLLL и OOQB
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -53.44% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -53.44% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.86% | -43.69% | +24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -23.26% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.36% | 30.11% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и OOQB
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.39% | 0.00% | +69.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.08% | 39.39% | +62.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.28% | 51.57% | +77.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.55% | 58.12% | +72.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.55% | 58.12% | +72.43% |
Сравнение комиссий DLLL и OOQB
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и OOQB
DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
DLLL and OOQB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.39%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for DLLL.
DLLL is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.75% for OOQB.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор