PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLLL с ABNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLLL и ABNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно выше, чем у ABNG с доходностью -12.31%.


DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ABNG

1 день
-0.92%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-12.31%
6 месяцев
10.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и ABNG


Correlation

The correlation between DLLL and ABNG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF

Доходность на риск

DLLL vs. ABNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина

ABNG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c ABNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLLLABNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.34

DLLL vs. ABNG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLLLABNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

0.46

+2.70

Просадки

Сравнение просадок DLLL и ABNG

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и ABNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLLLABNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-33.03%

-35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-17.35%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-11.73%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и ABNG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLLLABNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.28%

63.13%

+66.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.55%

63.13%

+67.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.55%

63.13%

+67.42%

Сравнение комиссий DLLL и ABNG

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и ABNG

Ни DLLL, ни ABNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DLLL and ABNG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

DLLL and ABNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.75% for ABNG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и ABNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор