Сравнение DLHYX с MOGAX
DLHYX (MassMutual High Yield Fund) and MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - DLHYX is a High Yield Bonds fund managed by MassMutual, while MOGAX is a Diversified Portfolio fund managed by MassMutual. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DLHYX charges 0.74%/yr vs 0.61%/yr for MOGAX.
Доходность
Сравнение доходности DLHYX и MOGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLHYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.18%
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLHYX и MOGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHYX MassMutual High Yield Fund | 2.26% | 8.61% | 6.37% | 11.16% | -12.43% | 7.29% | 4.66% | 13.34% | -3.00% | 7.46% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
Correlation
The correlation between DLHYX and MOGAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DLHYX and MOGAX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLHYX vs. MOGAX — Ранг доходности на риск
DLHYX
MOGAX
Сравнение DLHYX c MOGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual High Yield Fund (DLHYX) и MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLHYX | MOGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLHYX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DLHYX и MOGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLHYX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHYX и MOGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLHYX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | — | — |
Сравнение комиссий DLHYX и MOGAX
DLHYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MOGAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHYX и MOGAX
Дивидендная доходность DLHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности MOGAX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHYX MassMutual High Yield Fund | 6.65% | 6.72% | 4.14% | 4.59% | 4.64% | 5.80% | 5.20% | 6.14% | 6.02% | 6.40% | 6.14% | 6.89% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
DLHYX and MOGAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLHYX и MOGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор