Сравнение DLFE с ZMAY
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. DLFE is passively managed, while ZMAY is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.44%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам DLFE и ZMAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 5.15% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 1.98% |
Correlation
The correlation between DLFE and ZMAY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
DLFE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZMAY
Сравнение DLFE c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLFE | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLFE и ZMAY
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -0.70% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.08% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.08% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 1.68% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 1.74% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 1.74% | +5.53% |
Сравнение комиссий DLFE и ZMAY
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и ZMAY
Ни DLFE, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLFE and ZMAY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMAY is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
DLFE and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.79% for ZMAY.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор