PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с WEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с WEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DLENX и WEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и WEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%0.91%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-0.81%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у WEDIX с доходностью -0.81%.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

WEDIX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.00%
1 год
11.78%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX
Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIX

Сравнение комиссий DLENX и WEDIX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии WEDIX в 0.70%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

DLENX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXWEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.18

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.80

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

11.45

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. WEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа WEDIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и WEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXWEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.24

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между DLENX и WEDIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и WEDIX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности WEDIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.82%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и WEDIX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и WEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXWEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-30.80%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-4.53%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.12%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-9.55%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.11%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и WEDIX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXWEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.84%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

3.23%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

5.49%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

7.27%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

7.27%

-2.61%