PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLENX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLENX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и GMCDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DLENX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 3.75% против 7.62% соответственно.


DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

GMO Emerging Country Debt Fund

Сравнение комиссий DLENX и GMCDX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.


Доходность на риск

DLENX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLENXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

3.12

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.54

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.76

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.55

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

17.85

-11.89

DLENX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLENXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

3.12

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.30

+0.61

Корреляция

Корреляция между DLENX и GMCDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и GMCDX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и GMCDX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и GMCDX.


Загрузка...

Показатели просадок


DLENXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-68.24%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-5.69%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-26.02%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-26.02%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.56%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-17.75%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.14%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и GMCDX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLENXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.27%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

3.92%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

6.72%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

11.16%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

9.31%

-4.65%