PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с AEDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с AEDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. AEDVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DLENX и AEDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и AEDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		-1.10%14.92%1.60%9.12%-12.57%-1.82%6.55%12.40%-2.73%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у AEDVX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции DLENX превзошли акции AEDVX по среднегодовой доходности: 3.75% против 3.55% соответственно.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

AEDVX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.50%
1 год
10.28%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

American Century Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX
Часто сравнивают с AEDVX:
AEDVX с JLGMXAEDVX с DBLEXAEDVX с IMCDXAEDVX с TWCGXAEDVX с BIGRXAEDVX с TWEIXAEDVX с AGEYX

Сравнение комиссий DLENX и AEDVX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии AEDVX в 0.98%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

DLENX vs. AEDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AEDVX
Ранг доходности на риск AEDVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c AEDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXAEDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.33

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.44

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.69

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

11.48

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. AEDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AEDVX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и AEDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXAEDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.33

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.06

Корреляция

Корреляция между DLENX и AEDVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и AEDVX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности AEDVX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
AEDVX
American Century Emerging Markets Debt Fund		6.33%5.41%4.99%5.47%3.30%3.57%3.42%3.99%3.65%3.64%4.28%3.47%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и AEDVX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки AEDVX в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и AEDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXAEDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-21.46%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.96%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-21.46%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-21.46%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.76%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.88%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и AEDVX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у American Century Emerging Markets Debt Fund (AEDVX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXAEDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.67%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.77%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

4.54%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

4.97%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.47%

+0.19%