PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLDRX с IGNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLDRX с IGNAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) and IGNAX (Delaware Ivy Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, DLDRX returned 12.43%/yr vs 6.42%/yr for IGNAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DLDRX charges 0.91%/yr vs 1.82%/yr for IGNAX.

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и IGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLDRX показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у IGNAX с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции IGNAX по среднегодовой доходности: 12.43% против 6.42% соответственно.

DLDRX

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
8.00%
С начала года
16.71%
1 год
33.47%
3 года*
10.95%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.43%

IGNAX

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
1.85%
С начала года
9.98%
1 год
36.89%
3 года*
14.90%
5 лет*
15.02%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLDRX и IGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		16.71%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		9.98%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%

Correlation

The correlation between DLDRX and IGNAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г.

0.92

The correlation between DLDRX and IGNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с PGNAXDLDRX с DAGVXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DISRXDLDRX с DRLIXDLDRX с SNIEX
Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с JEEIXIGNAX с PGJZXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с DEVLXIGNAX с VASVX

Доходность на риск

DLDRX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDRX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLDRXIGNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.06

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.61

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.29

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

11.47

-1.87

DLDRX vs. IGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGNAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и IGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и IGNAX

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и IGNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLDRXIGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-77.49%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.40%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-22.86%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-24.79%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.24%

-57.95%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-15.93%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-35.59%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.26%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и IGNAX

BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) имеют волатильность 4.39% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLDRXIGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.62%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

14.03%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.19%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

21.95%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

22.39%

+3.07%

Сравнение комиссий DLDRX и IGNAX

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и IGNAX

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		2.00%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DLDRX and IGNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGNAX has higher volatility (4.62%) compared to DLDRX (4.39%). In terms of maximum drawdown, DLDRX dropped -69.13% vs IGNAX's -77.49%.

IGNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLDRX и IGNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор