PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDFX с FMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLDFX с FMFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX).

DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDFX и FMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDFX и FMFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.24%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		0.20%4.88%0.71%5.43%-6.52%-1.06%3.28%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, DLDFX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у FMFIX с доходностью 0.20%.

DLDFX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.37%
1 год
5.86%
3 года*
5.82%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

FMFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.59%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.84%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

RBB Free Market Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с STBCXDLDFX с RSDIXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX
Часто сравнивают с FMFIX:
FMFIX с BILFMFIX с FXNAXFMFIX с STBFXFMFIX с GPICXFMFIX с GPARXFMFIX с FMNEXFMFIX с FMUEX

Сравнение комиссий DLDFX и FMFIX

DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FMFIX в 0.68%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund

Доходность на риск

DLDFX vs. FMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FMFIX
Ранг доходности на риск FMFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDFX c FMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDFXFMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

2.18

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.29

3.20

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.46

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

3.52

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.98

14.31

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDFX vs. FMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDFX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа FMFIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDFX и FMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDFXFMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.18

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

0.30

+1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.61

+1.12

Корреляция

Корреляция между DLDFX и FMFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDFX и FMFIX

Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FMFIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMFIX
RBB Free Market Fixed Income Fund		3.67%3.49%0.71%2.75%1.35%0.37%1.22%1.44%2.45%1.25%0.58%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DLDFX и FMFIX

Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки FMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и FMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLDFXFMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-9.35%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.09%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.88%

-9.26%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.89%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.23%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDFX и FMFIX

Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.47%, в то время как у RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLDFXFMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.69%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.06%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.70%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.79%

2.86%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

2.43%

-0.34%