Сравнение DLDFX с BATAX
DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) and BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, DLDFX returned 3.83%/yr vs 3.41%/yr for BATAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DLDFX charges 0.93%/yr vs 0.00%/yr for BATAX.
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и BATAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 1.87%.
DLDFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
BATAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение доходности по годам DLDFX и BATAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.61% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 1.87% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 2.35% |
Correlation
The correlation between DLDFX and BATAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLDFX vs. BATAX — Ранг доходности на риск
DLDFX
BATAX
Сравнение DLDFX c BATAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | BATAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 2.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 6.69 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.84 | 27.99 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 3.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 1.57 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.11 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и BATAX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и BATAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLDFX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -17.42% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -0.94% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -1.15% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -8.12% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.10% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.30% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и BATAX
Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.31%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLDFX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.67% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.43% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 2.04% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.18% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 3.07% | -1.00% |
Сравнение комиссий DLDFX и BATAX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и BATAX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BATAX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.74% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.33% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLDFX and BATAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BATAX has higher volatility (0.67%) compared to DLDFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, DLDFX dropped -8.64% vs BATAX's -17.42%.
BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLDFX и BATAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор