Сравнение DLAG с DDFL
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and DDFL (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for DDFL.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и DDFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DDFL с доходностью 2.76%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDFL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и DDFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July | 2.76% | 1.73% |
Correlation
The correlation between DLAG and DDFL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLAG c DDFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 2.55 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и DDFL
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки DDFL в -1.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и DDFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -1.63% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.09% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.19% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и DDFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | DDFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 3.24% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.24% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.24% | +3.30% |
Сравнение комиссий DLAG и DDFL
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DDFL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и DDFL
Ни DLAG, ни DDFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and DDFL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and DDFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.79% for DDFL.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и DDFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор