PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJSC.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJSC.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DJSC.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJSC.AS показывает доходность 9.15%, а XUSE.AS немного выше – 9.38%.


DJSC.AS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.15%
6 месяцев
11.86%
1 год
18.07%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.12%
10 лет*
8.67%

XUSE.AS

1 день
0.00%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.34%
1 год
20.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJSC.AS и XUSE.AS


2026 (YTD)2025
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
9.15%16.83%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
9.61%11.20%

Correlation

The correlation between DJSC.AS and XUSE.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.83

The correlation between DJSC.AS and XUSE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Доходность на риск

DJSC.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJSC.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJSC.ASXUSE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.33

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

8.97

-3.02

DJSC.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJSC.AS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJSC.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJSC.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DJSC.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка DJSC.AS за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.AS и XUSE.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJSC.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.04%

-15.66%

-47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.57%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.21%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-2.17%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.24%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DJSC.AS и XUSE.AS

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеют волатильность 3.86% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJSC.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.90%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.22%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.38%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.27%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.27%

+1.08%

Сравнение комиссий DJSC.AS и XUSE.AS

DJSC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUSE.AS в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJSC.AS и XUSE.AS

Дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
2.40%3.00%2.66%2.24%2.22%1.48%1.20%2.01%2.48%1.81%2.10%2.12%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DJSC.AS and XUSE.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSE.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSE.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.

DJSC.AS is categorized as Europe Equities, while XUSE.AS is Global Equities. DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.AS and 0.25% for XUSE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJSC.AS и XUSE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор