Сравнение DJSC.AS с WITS.AS
DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DJSC.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJSC.AS returned 5.12%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJSC.AS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности DJSC.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DJSC.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DJSC.AS показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.11%.
DJSC.AS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 8.67%
WITS.AS
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJSC.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.15% | 21.43% | -2.89% | 12.25% | -14.19% | 21.56% | 8.54% | 5.63% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.11% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between DJSC.AS and WITS.AS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between DJSC.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJSC.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
DJSC.AS
WITS.AS
Сравнение DJSC.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJSC.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.95 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 7.83 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJSC.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.21 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.00 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок DJSC.AS и WITS.AS
Максимальная просадка DJSC.AS за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJSC.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -31.15% | -31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -15.21% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -28.65% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -30.51% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.98% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -7.79% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.76% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJSC.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) составляет 3.86%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что DJSC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJSC.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.10% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 15.44% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 20.25% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 23.32% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 24.25% | -7.90% |
Сравнение комиссий DJSC.AS и WITS.AS
DJSC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJSC.AS и WITS.AS
Дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности WITS.AS в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJSC.AS and WITS.AS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.
DJSC.AS is categorized as Europe Equities, while WITS.AS is Technology Equities. DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для DJSC.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор